Se opp for skapindeksfond

Den sterke veksten i tilbudet av billige indeksfond og børshandlede fond, gjør forekomsten av skapindeksfond enda mindre akseptabelt for investorer. 

Mathieu Caquineau, CFA 29.03.2016 | 8:44

Resten av artikkelen er kun oversatt til svensk. Vi ønsker tilbakemeldig på hva du syns om det. 

Dolda indexfonder (”closet indexing”) är den vanliga beteckningen som används bland fondexperter för att beskriva fonder som uppger sig vara aktivt förvaltade, men som i praktiken inte skiljer sig tillräckligt mycket från jämförelseindex för att ge stöd för det påståendet.

Det finns några sätt för att upptäcka fonder som efterliknar sina jämförelseindex. Verktyg som r-kvadrat och tracking error (aktiv risk) beskriver en portföljs avvikelse från jämförelseindex i statistiska termer baserat på den historiska avkastningen. Genom att direkt jämföra och mäta skillnaderna mellan en fonds portföljinnehav och aktieposterna i jämförelseindex erbjuder konceptet active share investerare ett nytt verktyg för att mäta aktiviteten i en fond och därigenom identifiera fonder som ligger nära jämförelseindex.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Mathieu Caquineau, CFA

Mathieu Caquineau, CFA  Senior Fund Analyst, Morningstar France

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies