Ordliste

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio er et mål på risiko utviklet av Nobelprisvinneren William Sharpe. Denne verdien beregnes ved hjelp av standardavvik og avkastning som overstiger den risikofri renten. Dersom et fond har en høy Sharp Ratio, indikerer dette at fondets risikojusterte utvikling er god. Sharp Ratio baserer seg på historiske verdier i løpet av de siste 36 måneder. Sharp Ratio kan brukes for å sammenligne hvor mye risiko et fond måtte ta for å oppnå en avkastning som er høyere enn risikofri rente.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer