Morningstar Fund Report  | 19.05.2013Utskrift

ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio CX USD

Avkastningshistorikk30.04.2013
Vekst av 1 000 (NOK) Mer detaljert graf
ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio CX USD
Fond2,06,6-2,80,87,7
+/- Kat0,80,02,3-0,40,5
+/- Idx2,8-4,1-6,6-2,5-1,4
 
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Indeks: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Løpende avkastning17.05.2013
I år10,80
3 år annualisert3,18
5 år annualisert1,25
10 år annualisert-
12 mnd utbyttegrad 0,00
Referanseindekser
Fondets referanseindeks
40% Barclays Global Aggregate TR USD ,  60% MSCI World NR USD
Morningstar referanseindeks
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Statistikk
Morningstar
Analyst Rating™		 Etterspør rating på fondet
Morningstar Rating™ 3 star
Morningstar Kategori™ Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
ISIN LU0203203111
NAV
17.05.2013		 USD 18,51
Endring 1 dag 1,36%
Fondets størrelse(m)
17.05.2013		 USD 144,06
Andelskl. kapital(m)
17.05.2013		 USD 6,76
Maks kjøpsavg -
Totalkostnad
29.02.2012		  1,94%
Maks Salgsavgift 1,00%
Startdato 02.11.2004
Navn på forvalter
Forvaltet siden
Patrick Rudden
15.04.2011
Daniel Loewy
15.04.2011
Seth Masters
02.11.2004
Investeringsprofil: ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio CX USD
-
Porteføljeprofil  ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio CX USD31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
Morningstar Style Box™
Rentestil
Porteføljefordeling
  % Long% Short% Netto
Aksjer59,6611,0648,60
Obligasjoner42,380,0042,38
Kontanter8,000,077,93
Annet1,340,251,09
Rente
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Topp 5 regioner%
USA41,25
Eurosonen8,97
Storbritannia8,93
Japan7,82
Asia - Utviklede markeder6,65
Topp 5 sektorer%
Ingen data tilgjengelig
Topp 5 beholdningerSektor%
AB SICAV Real Asset S1 USD10,74
AB SICAV Shrt Dur Hi Yld S1 Acc10,73
AB SICAV Emerg Mkts Multi-Asst S110,66
AB SICAV Low Volatility Equity A6,76
AB SICAV Thematic Research S1 USD5,45
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio CX USD
Vekst 1000 (NOK) 30.04.2013
Fond:  ACMBernstein Dynamic Diversified Portfolio CX USD
Kategori:  Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Indeks:  Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Growth of 1,000 NOK
Årlig avkastning30.04.2013
 200620072008200920102011201230.04
Totalavkastning3,22-8,28-17,532,046,63-2,810,757,74
+/- Kategori-1,63-2,29-10,040,750,012,29-0,430,45
+/- Indeks-0,43-3,70-20,752,84-4,10-6,64-2,46-1,39
% Rank i kategori4971923872405439
Løpende avkastning17.05.2013
   Totalavkastning   +/- Kategori   +/- Indeks
1 dag1,36   0,480,58
1 uke1,39   0,20-0,11
1 måned4,77   0,420,55
3 måneder9,11   0,63-1,00
6 måneder11,09   0,72-0,34
I år10,80   -0,06-1,32
1 år10,29   -0,98-2,65
3 år annualisert3,18   0,42-3,90
5 år annualisert1,25   -3,30-6,34
10 år annualisert-   --
 
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Indeks: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
Kvartalsvis avkastning30.04.2013
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
20137,54---
20121,500,24-0,34-0,64
2011-2,78-3,89-0,504,54
20104,46-0,13-1,453,71
2009-10,188,582,252,33
2008-13,34-2,56-1,26-1,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relativt Kategori)30.04.2013
 Morningstar AvkastningMorningstar RisikoMorningstar Rating™
3-årOver gjennomsnittetGjennomsnittlig4 star
5-årGjennomsnittligGjennomsnittlig2 star
10-år--Ingen Rating
OverallGjennomsnittligGjennomsnittlig3 star
 
Kategori :  Kombinasjonsfond, USD FleksibelKlikk her for å se vår metodikk
Risikomål30.04.2013
 
Standardavvik8,16 %
Gj.snitt avkastning3,09 %
 
Sharpe Ratio0,09
 
Moderne porteføljeteori30.04.201330.04.2013
 Standard indeksBest Fit indeks
 Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR  Cat 85%FTSE Wld TR&15%Barclays StlAgg TR
R-kvadrat96,1496,62
Beta1,200,64
Alfa-5,50-2,70
 
Fondets investeringsstil31.03.2013
Morningstar Style Box™
Aksjestil
StørrelseRel til Kat
Gj.sn. mrk.kap.(mill)USD 21153-
Markedsverdi% av aksjer
Veldig store39,16
Store32,23
Mellomstore24,98
Små 2,99
Mikro0,63
Verdiutvikling og vekstraterAksjeporteføljeRelativt kategori
Price/Earnings (Forventet)12,430,88
Price/Book1,510,75
Price/Sales0,920,73
Pris/kontantstrøm6,181,03
Utbytte-Yield faktor2,541,03
 
Estimert langsiktig resultatvekst8,230,81
Historisk resultatvekst-0,72-0,21
Salgsvekst-13,072,45
Kontantstrømsvekst-24,4836,92
Book-Value vekst-7,300,51
 
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Rentestil-
Morningstar Style Box™
Rentestil
StørrelseRel til Kat
Forvaltningskap. (mill.)USD 134
Maturity Distribution %
1 til 313,28
3 til 526,80
5 til 725,83
7 til 1023,54
10 til 154,65
15 til 201,38
20 til 303,40
Over 301,12
Effektiv løpetid-
Effektiv durasjon-
Credit Quality Breakdown %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Under B-
BBB-   Ingen Rating-
 
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Porteføljefordeling31.03.2013
Porteføljefordeling
 % Long% Short% Netto
Aksjer59,6611,0648,60
Obligasjoner42,380,0042,38
Kontanter8,000,077,93
Annet1,340,251,09
Regioner31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
USA41,251,04
Canada3,623,01
Latin-Amerika4,171,86
Storbritannia8,930,76
Eurosonen8,970,86
Europa - eks. euro5,970,63
Europa - Vekstmarkeder3,012,37
Afrika0,800,90
Midt-Østen0,535,92
Japan7,822,98
Australasia2,250,23
Asia - Utviklede markeder6,651,74
Asia - Vekstmarkeder6,010,93
 
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Sektorfordeling31.03.2013
 % av aksjerRelativt kategori
Basic MaterialsBasic Materials8,571,22
Consumer CyclicalConsumer Cyclical11,891,12
Financial ServicesFinancial Services13,960,71
Real EstateReal Estate5,974,29
Consumer DefensiveConsumer Defensive9,060,85
HealthcareHealthcare9,640,80
UtilitiesUtilities2,681,35
Communication ServicesCommunication Services5,641,42
EnergyEnergy11,881,32
IndustrialsIndustrials8,050,82
TechnologyTechnology12,660,91
 
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
Topp 10 beholdninger31.03.2013
 Portefølje
Antall aksjer i portefølje603
Antall obligasjoner i portefølje162
Eiendeler i topp 10 beholdninger58,60
NavnSektorLand% av eiendeler
AB SICAV Real Asset S1 USDLuxemburg10,74
AB SICAV Shrt Dur Hi Yld S1 AccLuxemburg10,73
AB SICAV Emerg Mkts Multi-Asst S1Luxemburg10,66
AB SICAV Low Volatility Equity ALuxemburg6,76
AB SICAV Thematic Research S1 USDLuxemburg5,45
AB SICAV Market Neutral I EUR H CapLuxemburg4,88
AB Alt Invt - Enhanced Alp Port S1 USDLuxemburg4,75
SPDR S&P 500USA1,86
US Treasury BillUSA1,49
Dev Bk Of Japan 1.75%Japan1,27
 
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje
Kategori: Kombinasjonsfond, USD Fleksibel
 



Forvaltning
SelskapsnavnAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon-
Websidewww.alliancebernstein.com
Adresse 18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
OpprinnelseslandLuxemburg
Juridisk strukturFCP
UCITSJa
Startdato02.11.2004
Rådgiver
AllianceBernstein LP
ForvalterPatrick Rudden
Forvaltet siden15.04.2011
Karrierestart (år)1995
Utdanning
Cornell University, M.B.A.
ForvalterDaniel Loewy
Forvaltet siden15.04.2011
ForvalterSeth Masters
Forvaltet siden02.11.2004
Karrierestart (år)1986
Utdanning
University of Oxford, M.Ph.
Princeton University, B.A.
Avgifter
Transaksjonshonorarer (maks) 
Maks kjøpsavg0,00%
Faktisk kjøpsavg-
Maks Salgsavgift1,00%
Bytteavgift-
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift (maks)1,70%
Totalkostnad1,94%
Resultatbasert avg.-
Indeks - resultatbasert avg.-
Høyvannsmerke-
Avgiftsterskel-
Kjøpsdetaljer
Minsteinvestering
Førstegangsinvestering2000  USD
Ytterligere investeringer750  USD
Sparing-